Đánh giá về những rủi ro đang chực chờ đối với ngành ngân hàng trong năm 2023, tham luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, ngày 17/12, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính- tiền tệ Quốc gia nhận định, ngành ngân hàng sẽ phải đối mặt với 6 thách thức đến từ môi trường quốc tế cũng như nội tại nền kinh tế Việt Nam.

Đầu tiên, ông Lực cho rằng, một số văn bản pháp lý về chuyển đổi số chậm ban hành nên gặp nhiều khó khăn khi triển khai như gói hỗ trợ lãi suất 2% thuộc Chương trình phục hồi.

Ông nêu rõ: Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng đã gửi xin ý kiến lần 2 vào năm 2022 (lần 1 vào năm 2020) nhưng vẫn chưa được ban hành.

Cùng với đó, dự thảo sửa đổi Thông tư 39/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay qua phương thức điện tử cũng vẫn "nằm trên giấy", dẫn đến khả năng phê duyệt tín dụng online hạn chế...

Thứ hai, "hầu bao" của chính sách tiền tệ đã bị thu hẹp. Đến hết tháng 11/2022, NHNN đã phải tăng lãi suất 2 đợt để ổn định tỷ giá, trong khi các công cụ khác gần như đã hết tác dụng.

Việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc tăng/giảm sẽ không đạt hiệu quả như kỳ vọng vì các ngân hàng thương mại (NHTM) còn phải tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo Thông tư 22/2019 của NHNN và biện pháp này thường áp dụng khi nền kinh tế gặp các cú sốc lớn. Biên độ giao dịch tỷ giá trung tâm cũng đã nới lên mức 5%... Do vậy, với khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất 50 điểm % trong tháng 12/2022 và quý 1/2023, áp lực lãi suất và tỷ giá tăng còn khá lớn. 

Thứ ba, hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng thương mại Việt Nam cải thiện chậm và ở mức thấp so với khu vực. Tính đến tháng 6/2022, xét các ngân hàng áp dụng Thông tư 41, hệ số an toàn vốn của của các nhà băng giảm nhẹ so với cuối năm 2021 từ mức 9% xuống 8,9%. 

Chưa kể các nước trong khu vực đã thực hiện áp dụng Basel 3 hoặc một phần của Basel 3, trong khi các ngân hàng thương mại tại Việt Nam mới đang "manh nha" triển khai Basel 2. Mức đệm vốn của các TCTD ở mức thấp làm hệ thống ngân hàng dễ bị tác động tiêu cực từ các cú sốc bất lợi từ môi trường kinh doanh.

Nguyên nhân chính là do thị trường vốn suy giảm, việc tìm kiếm nhà đầu tư ngoại khó hơn trong bối cảnh kinh tế thé giới suy thoái nhẹ, khâu phê duyệt cho phép giữ lại cổ tức Nhà nước và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tài chính còn lâu... khiến việc tăng vốn của các ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ tư, dự báo nợ xấu của nền kinh tế năm 2023 sẽ gia tăng trong bối cảnh lãi suất chưa hết "nóng" sẽ làm tăng nghĩa vụ trả nợ của bên vay, trong khi kinh tế phục hồi chậm lại, dẫn đến nợ xấu tiềm ẩn gia tăng.

"Dự báo, năm 2023, nợ xấu nội bảng ở mức 2%, nợ xấu gộp khoảng 4%. Trong khi đó, mức nợ xấu gộp của hệ thống TCTD Việt Nam khoảng 4,99%, ở mức cao khi so sánh với các nước trong khu vực", ông Lực đánh giá.

Thứ năm, sở hữu chéo của hệ thống ngân hàng đã cơ bản được loại bỏ, tuy nhiên hiện tượng cổ đông, nhóm cổ đông lớn có tác động nhất định đến hoạt động đầu tư hoặc tín dụng. Các TCTD luôn đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn tại Thông tư 22/2019 của NHNN, nhưng tình trạng công ty liên kết, có liên quan hoạt động tinh vi, có tác động nhất định đến hoạt động đầu tư hoặc tín dụng.

"Mặc dù khó có thể đưa ra bằng chứng xác thực về hành vi này nhưng những vụ việc vi phạm của một số tập đoàn bất động sản vừa qua đã bộc lộ tính chất liên quan này", ông Lực nhận định.

Thứ sáu, thanh khoản của hệ thống ngân hàng không còn xông xênh như 2 năm qua. Đồng thời, tài sản mang tính thanh khoản cao như tiền gửi của TCTD tại NHNN giảm, trong 9 tháng/2022, các ngân hàng rút mạnh tiền gửi tại NHNN với tổng lượng tiền gửi tại NHNN của 28 ngân hàng quan sát là 176 nghìn tỷ đồng, giảm 48% so với đầu năm.

Ngoài ra, theo giới chuyên gia tài chính, chi phí vốn tăng cao, biên lãi thuần thu hẹp khiến lợi nhuận của ngành ngân hàng khó duy trì chịu áp lực suy giảm tăng trưởng trong quý IV/2022.

Đặc biệt là khi room tín dụng vừa mới được nới thêm 1 - 2% cho tháng 12/2022 và chỉ còn hơn 20 ngày nữa là các nhà băng có room tín dụng mới của năm 2023 nên dự báo lãi suất tiền gửi sẽ chưa dừng lại, với kỳ vọng hút thêm tiền để cho vay ra. Chính việc tăng lãi suất quá cao và nhanh trong thời gian qua được chuyên gia đánh giá là có thể sẽ gây ra áp lực lớn cho các ngân hàng về mặt lợi nhuận.